Os documentos, escritos para serem lidos

Um resumo dos principais riscos da negociação de derivados alavancados. Não é exaustivo, e a divulgação de riscos completa do corretor irá substituí-lo antes do lançamento. Se alguma parte não for clara, pergunte antes de negociar.

A alavancagem amplia as perdas tal como os ganhos

Uma posição aberta com 3,33 % de margem move-se trinta vezes mais depressa contra o seu capital do que uma detenção não alavancada do mesmo valor. Um movimento adverso de 3 % no ativo subjacente pode eliminar toda a margem afetada. A alavancagem indica o capital que tem de afetar, não o risco que está a correr.

Os stops não são garantias

Um stop loss normal torna-se uma ordem de mercado quando é acionado e é executado ao próximo preço disponível. Quando um mercado abre com gap — num fim de semana, em torno de uma decisão de um banco central ou perante notícias inesperadas — esse preço pode ser significativamente pior do que o nível do seu stop.

O financiamento overnight acumula-se

Às posições mantidas durante o rollover diário é debitada ou creditada uma taxa de swap. Numa posição mantida durante semanas, este custo pode exceder o movimento de preço que procurava.

Os mercados podem perder liquidez sem aviso

Os spreads alargam e a profundidade diminui em torno de divulgações agendadas, no rollover diário e em períodos de tensão. Ordens que são executadas instantaneamente em condições normais podem sofrer um slippage significativo.

Perdas superiores ao depósito

Os clientes não profissionais de corretores regulados na UE beneficiam de proteção contra saldo negativo: um saldo devedor que subsista após o fecho das posições é anulado, em vez de cobrado. A política do próprio corretor constará dos seus termos e condições.

O desempenho passado não diz nada de fiável

Nenhum preço, gráfico ou resultado passado neste site é um indicador fiável de resultados futuros.